هشدار شرکت تحلیلی درباره ریسک پنهان در بیت‌کوین؛ بررسی نسبت شارپ

هشدار شرکت تحلیلی درباره ریسک پنهان در بیت‌کوین؛ بررسی نسبت شارپ

به گزارش مالی خبر، شرکت تحلیلی کریپتوکارنسی Alphractal اخیراً اعلام کرد که بازار بیت‌کوین اخیراً به‌دلیل رفتارهای خاص، در وضعیت نگران کننده‌ای قرار دارد. آنها در بیانیه‌ای اظهار کرده‌اند که کاهش نسبت شارپ، که یکی از معیارهای کلیدی برای ارزیابی ریسک است، به طور مشخصی به توجه نیاز دارد.

این شرکت هشدار می‌دهد که این وضعیت ممکن است نشاندهنده عدم پایداری بازار و افزایش ریسک برای سرمایه‌گذاران باشد.

شارپ یک معیار است که نشان می دهد نسبت بازدهی یک دارایی به خطراتی که درگیر هستند را اندازه می‌گیرد. وقتی که شارپ کمتر می‌شود، این نشان دهنده استفاده نامناسب از خطرات است و دارایی تأمین بازده کمتری نسبت به سطح خطراتی که به آن واگذار شده، دارد.

با توجه به تحلیل Alphractal، نسبت Sharpe بیت‌کوین از مارس 2024 در حال کاهش است. حتی اگر بیت‌کوین از رقم 100،000 دلاری خود فراتر روییده باشد.

این کاهش آن دلیل است که تحلیلگران در معرض تأثیر قیمت‌های کاهش یافته و نسبت Sharpe هستند و به خودی خود می‌تواند تأثیراتی منفی بر رفتار بازار ارز دیجیتال داشته باشد. این آمار نشان می‌دهد که جهت آینده بازار زیر سوال برده و تحلیلگران به طور جدی به بیشترین توجه و دقت خود نیاز دارند.

چندین عامل اصلی در روند نزولی نقش دارند. این عوامل شامل اقتصاد، سیاسی، اجتماعی و فناوری می‌شوند. در زمینه اقتصادی، کاهش تولید و رکود اقتصادی می‌تواند باعث نزولی شدن بازار شود. در حوزه سیاسی، عدم استحکام و عدم پیش‌بینی در سیاست‌های دولتی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد. عوامل اجتماعی مانند تغییر در نگرش و سلایق جامعه هم می‌توانند به ایجاد روند نزولی کمک کنند. همچنین، تغییرات سریع در فناوری و علم و تکنولوژی نیز می‌توانند از عوامل مهم در نزولی بودن بازار باشند.

• افزایش نوسانات: بیت کوین با وجود رسیدن به اوج های جدید ، نوسانات قیمت شدید را تجربه کرده است و باعث کاهش بازده بازده نسبت به خطر می شود.
• بازده کوتاه مدت آهسته تر: پس از طولانی شدن یک گاو نر ، سرعت قدردانی کند شده است ، وزن متوسط ​​بازده و تضعیف نسبت دارد.
• عدم اطمینان کلان اقتصادی: عوامل خارجی مانند سیاست های پولی محکم ، تغییر شرایط نقدینگی جهانی و تنش های ژئوپلیتیکی به درک بالاتری از ریسک حتی در یک بازار صعودی کمک کرده است.

نسبت SharpE کاهش دهنده خطر افزایش در واحد بازده را نشان می دهد. در حالی که تجمع قیمت اخیر که باعث شد بیت کوین از رکورد قبلی خود پیشی بگیرد ، باعث افزایش احساسات صعودی می شود ، افزایش نوسانات و عدم اطمینان می تواند نشانه ای از بی ثباتی بازار یا اصلاحات احتمالی باشد.